ATR-індикатор: опис і використання на "Форекс"

Як всім відомо, волатильність представляєсобою рівень мінливості цін. Для того щоб визначити можливий ризик, необхідно знати всі, що пов'язано з даними показником. Здійснюючи контроль за рівнем волатильності, можна помітити, як вартість тієї чи іншої валюти починає різко змінюватися в певний часовий проміжок. Це означає, що її рівень високий. Якщо ж ціна сильно не змінюється, а лише спостерігаються невеликі коливання, це свідчить про низької волатильності. Як же правильно вимірювати її рівень?

З цією метою розробляються спеціальнідіаграми або осцилятори. З їх допомогою можна простежити за ринковими коливаннями в різні періоди часу: як за тижні і місяці, так і за годинник і навіть хвилини. Наприклад, трейдерами активно використовується такий інструмент, як ATR. Що він собою являє і як працює?

Що таке ATR і для чого він створений?

Індикатор Average True Range, або ATR, буврозроблений Уеллесом Уайлдером спеціально для визначення волатильності зміни цін. З самого початку він застосовувався на сировинному ринку, де дана характеристика є більш поширеною, але в даний час він широко застосовується серед валютних трейдерів. На «Форекс», однак, рідко використовують його, щоб розрізняти майбутні напрямки руху ціни. Найчастіше він потрібен тільки для того, щоб отримати уявлення про недавню волатильність з метою підготовки майбутнього плану торгівлі. Установка зупинок і точок входу на вигідних рівнях, щоб запобігти виходу або швидкі розвороти, розглядається як перевага цього показника.

Сутність і розуміння Average True Range

ATR-індикатор класифікується як "осцилятор",так як в результатах відображення крива коливається між показниками, розрахованими на основі рівня волатильності цін за вибраний період. Він не є випереджальним індикатором, оскільки не відображає нічого, пов'язаного з напрямком ціни. Високі значення діаграми припускають, що рамки для «стоп» можуть бути ширше, як і точки входу. Це дозволяє запобігти рух ринку проти вас. Завдяки читання ATR трейдер може ефективно діяти зі стратегіями, які відстежують співмірні рівні руху цін.

ATR-індикатор: формула

Індикатор ATR є загальним, що функціонує наторговому програмному забезпеченні Metatrader4, а формула розрахунку послідовності включає наступні прості кроки: для кожного обраного періоду слід обчислити три абсолютних показника:

а) High мінус Low.

б) High мінус Close попереднього періоду.

в) Close попереднього періоду мінус Low.

TrueRange, або TR, є найбільшим трьохвищенаведених розрахунків. ATR-індикатор є осциллятором, які працюють на основі показника ковзної середньої за обраною довжині періоду. Типовою установкою такої довжини є "14".

Як виглядає цей осцилятор

Комп'ютерні програми виконують необхідну обчислювальну роботу і відтворюють ATR-індикатор у вигляді діаграми.

Average True Range складається з однієї кривоїфлуктуірует. Наприклад, при торгівлі з валютною парою GBP / USD доцільно встановити його діапазон від 5 до 29 пунктів. На «піках», просматривающихся в кривій, ви зможете візуально побачити "Свічники", що розширюються в розмірах, що свідчить про міцність ринкової позиції. Якщо низькі значення зберігаються протягом певного часового періоду, то ринок консолідується, і прорив може бути спрогнозований.

Як виставляється графік?

Розуміння того, як працює ATR-індикатор(Формула розрахунку і т.д.), дозволить розглянути в деталях, як цей генератор використовується на ринку «Форекс» і як слід читати різні графічні сигнали, які генеруються на графіках. Як використовувати ATR на ринку «Форекс»?

Наприклад, ATR з налаштуванням періоду "14" можнауявити на 15-хвилинному графіку для валютної пари GBP / USD. На даній діаграмі ATR буде відображатися як лінія червоного кольору. Значення цього осцилятора в даному випадку буде варіюватися від 5 до 29 "пунктів".

ATR-індикатор: як користуватися на «Форексі»?

Ключовими точками відліку є lowpoints абодовгі періоди з низькими значеннями. З цим індикатором краще працювати протягом більш тривалих тимчасових рамок, тобто на щоденній основі. Разом з тим коротші періоди також можуть бути розміщені, і торгівля з їх допомогою теж може бути успішною. Слід пам'ятати тільки про те, що ATR-індикатор намагається передати цінову волатильність, а не повідомляє про цінові напрямках. Осцилятори традиційно використовується в тандемі з іншими індикаторами тренда або імпульсу, що дозволяють встановити зупинки і оптимальні поля точки входу.

можливі похибки

Як і у випадку з будь-яким технічним індикатором,діаграма ATR ніколи не буде на 100% достовірною. Помилкові сигнали можуть виникати через відставання якості ковзних середніх, але позитивні сигнали при цьому залишаються досить послідовними. В цілому це дозволяє «Форекс» -трейдерам отримати корисну інформацію для здійснення угод. Певний досвід в умінні інтерпретації і розуміння сигналів ATR повинен бути розроблений протягом довгого часу. Крім того, обов'язково і доповнення даного інструменту будь-яким іншим індикатором. Це рекомендується для подальшого підтвердження можливих змін тренда.

Розуміння вищевказаних принципів дозволить вампроілюструвати просту торговельну систему, яку можна вибудувати використовуючи ATR-індикатор. Налаштування його включає в себе вищевказані параметри, розділені за періодами.

Ключові моменти

«Форекс» -трейдери повинні зосередитися наключових моментах і можливостях ATR, які включають в себе «піки» lowpoints. Як і будь-який технічний індикатор, дана діаграма має певний відсоток похибок в сигналах, які вона видає. Разом з тим правильно інтерпретовані сигнали можуть бути достатньо послідовними і корисними.

Нижчезазначених торгова система призначена вбільшою мірою для освітніх цілей. Технічний аналіз включає в себе попередню поведінку цін і одночасно намагається прогнозувати майбутні ціни. Разом з тим загальновідомо і те, що минулі результати не є гарантією майбутніх результатів при такій же активності ринку. З огляду на це застереження, слід читати побудовані графіки. ATR-індикатор по Герчика включає в себе наступне. Зелені кола на діаграмі ілюструють оптимальні точки входу і виходу, а овали того ж кольору вказують на прорив або розворот, який неминучий при поточній тенденції ринку. Таке використання аналізу ATR найбільш ефективно в комбінації з синіми лініями індикатора RSI.

умови

Проста торгова система буде реалізована при наявності наступних умов.

Визначте свою точку входу, коли лінія RSI опуститься нижче позначки "30" (нижньої межі лінії), і додайте 25 "пипсов" (значення ATR має скласти "1.5X").

Налаштуйте BuyLimit не більше ніж на 2-3% від вашого рахунку.

Помістіть стоп-лосс на 25 "пунктів" (при значенні ATR в "1.5x") нижче точки входу.

Визначте точку виходу, коли RSI перетинає верхню межу лінії "70" і супроводжується зниженням значення ATR від попереднього піку.

Кроки "2" і "3" представляють собою зваженіпринципи управління ризиками і грошовими ресурсами, які повинні бути використані в торгових операціях. Ця проста торгова система може забезпечити прибуткову торгівлю на 100 "пунктів". Однак слід неодмінно пам'ятати, що минуле не є гарантією на майбутнє. Проте вивчення послідовностей є вашою метою, а ці дані технічний аналіз і показники ATR вам успішно нададуть.