Застосування статистики в торгівлі валютами. Стандартне відхилення
Який трейдер не бажав би знати, наскільки високозможе піднятися або опуститися котирування обраної для торгівлі валюти? Звичайно, ми не можемо зазирнути в майбутнє і дізнатися це напевно, але в цій справі непогану допомогу може надати статистика. Знаючи, як змінювався обраний показник в минулому, можна з великою часткою впевненості прорахувати ступінь його зміни в майбутньому. І тут нам допоможе такий індикатор, як стандартне відхилення. Цей показник також відомий як середньоквадратичне відхилення, стандартний розкид, квадратичне відхилення.
Стандартне відхилення входить в число найбільшчасто використовуваних показників в статистиці і теорії ймовірності. Воно показує міру розсіювання випадкової величини щодо її математичного очікування. Виражається це число в тих же одиницях, в яких вимірюється сама випадкова величина. Розглянемо, як можна визначити стандартне відхилення. Формула розрахунку цього показника виглядає таким чином:
STD = √ [(Σ (Х-Хср) 2) / n], де
STD - стандартне відхилення,
√ [] - квадратний корінь,
Хср - середнє значення досліджуваного параметра за n-е число періодів,
n - загальне число періодів часу.
При розрахунку потрібно враховувати один нюанс. Якщо n> 30, в якості знаменника дробу використовують величину n-1.
Розрахунок стандартного відхилення зручно робитиза допомогою програми Excel, яке зараз встановлено практично на кожному офісному комп'ютері. Для цього використовується вбудована формула СТАНДОТКЛОН.
Тепер поговоримо про те, як можна використовуватицей показник в торгівлі. Стандартне відхилення входить до складу технічних індикаторів, вбудованих в популярний термінал Metatrader, і показує силу коливань ціни по відношенню до змінним середнім. У тому випадку, коли його значення досягає чергового максимуму, це означає, що на поточний момент для ринку характерна велика волатильність і ціна котирування дуже сильно розкидана щодо середнього значення. Якщо ж індикатор досягає мінімуму, то ринок знаходиться в очікуванні, і ціни барів досить близькі до математичного сподівання. Оскільки для ринку Forex характерно послідовне чергування сплесків активності і затишшя, то цей індикатор можна використовувати для прогнозування наступного періоду.
Так, якщо він на мінімумі, то дуже скоровідбудеться сплеск активності і значення ціни може різко зміниться. Зазвичай таке буває перед виходом важливої новини або коли на ринку присутня невизначеність, і ні бики, ні ведмеді не можуть досягти вирішальної переваги. В цей час краще підготуватися до відкриття ордера відразу ж після того, як стане ясним подальший напрямок руху цін, або відкрити відкладені ордери в обидва напрямки і почекати, поки один з них не спрацює, і закрити другою.
Якщо ж індикатор починає зашкалювати, то це означає, що активність інвесторів скоро згасне, і слід подумати про закриття позицій, оскільки незабаром може статися корекція або розворот.
Стандартне відхилення часто входить до складуінших індикаторів. Яскравим прикладом тому є лінії Боллинджера, в яких ця величина служить для визначення верхніх і нижніх меж руху котирування. Ці кордони разом із середньою лінією служать своєрідними елементами підтримки і опору. Так що якщо ціна закріпилася вище середньої, то варто очікувати, що вона дійде до верхньої межі, і навпаки, якщо вона виявиться в нижньому діапазоні, то буде прагнути до нижньої лінії Боллинджера.
Середня лінія цього індикатора вказуєнапрямок і силу тренда. Чим більший кут ця лінія становить з віссю Х, тим більшої сили набирає тренд. В цей час стандартне відхилення починає збільшуватися. Ну а якщо вона стає майже паралельної горизонтальній осі, то це говорить про загасання тенденції, ступінь розкиду знижується, і ринок переходить в стан спокою або очікування чергового важливого події.
